2026년 4월 1일 리밸런싱 기록
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산업별 섹터 ETF 듀얼 모멘텀: 한국산업 섹터 ETF로 6개월 모멘텀 전략 시작 (2026년 3월 3일, 1,200만원)
산업별 섹터 ETF 듀얼 모멘텀: 한국산업 섹터 ETF로 6개월 모멘텀 전략 시작 (2026년 3월 3일, 1,200만
1. 듀얼 모멘텀 전략이란?듀얼 모멘텀 전략은 상대 모멘텀과 절대 모멘텀을 동시에 사용하는 대표적인 퀀트 자산배분 전략입니다. 상대 모멘텀은 여러 자산의 과거 수익률을 비교해 상대적으로
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1. 듀얼모멘텀 투자 전략 요약
- 듀얼 모멘텀 투자 시작일 : 2026년 3월 3일
- 리밸런싱 기준일: 2026년 4월 1일
- 추가 투자금 : 매월 22~25일 15만원 추가 매수 (목표 비중에 따라서 부족한 ETF 추가 매수)
- 투자 전략: 듀얼 모멘텀 (한국 섹터 6개월 절대 모멘텀 & 미국 기준금리 상대 모멘텀)
- 리밸런싱 주기: 매월 1일 장중
- 총 투자금: 1200만원
👉 이번 달 한줄 요약
→ 이란 전쟁 공포로 인해 흔들림이 큰 장
2. 📈 자산별 모멘텀 현황
※ 듀얼 모멘텀 지표
- 상대모멘텀 : 미국 기준금리 3.75% (유지)
- 절대모멘텀 : 한국 산업 섹터별 상승률 그래프 (6개월 수익률 참고)
👉 이란 전쟁으로 인해 한국 증시의 변동성도 커진 3월달이었습니다. 리밸런싱을 하는 오늘 전쟁이 마무리 된다는 소식으로 반등하고 있지만, 여전히 앞으로 어떻게 흘러갈지는 누구도 모릅니다. 그냥 기계적으로 리밸런싱을 했습니다.
장중에 리밸런싱을 하다보니 2위, 3위, 4위가 시간차이로 계속 변경되고 있네요.
📌 듀얼 모멘텀은
상대 + 절대 모멘텀을 동시에 적용하는 전략입니다
3. 🏆 최종 투자 자산 선정 & 리밸런싱 결과
- 수익률 1위는 여전히 반도체ETF입니다. 지난달과 비교하면 많이 하락했지만, 다른 산업들도 하락폭이 크다보니 여전히 반도체가 수익률 1위입니다.
👉 4월 1일 리밸런싱 결과
| ETF | 매수, 매도 단가 | 이전 수량 | 변경 수량 | 평가금액 | 목표비중 |
| Kodex 반도체(091160) | 93,685원 | 34 | 37 (+2) | 3,466,345원 | 30% |
| Kodex 건설(117700) | 7,255원 | - | 390 (+390) | 2,829,450원 | 25% |
| Kodex AI전력핵심설비(487240) | 31,820원 | 90 | 90 | 2,863,800원 | 25% |
| Kodex 증권(102970) | 26,565원 | 106 | 85 (-21) | 2,258,025원 | 20% |
| 총 평가 금액 | 11,417,620원 | 100% | |||
- 3월 한달간 건설 ETF가 급격히 상승하여 수익률 2위로 올라왔습니다. 그래서 기존의 우주항공&UAM ETF를 전량 매도하고 건설 ETF로 변경하였습니다.
4. 📊 자산 비중 변화 그래프
| 날짜 | 추가입금 | 평가금액 | 수익률 |
| 2026.03.03 | - | 12,109,550원 | - |
| 2026.03.23 | 150,000원 | 12,259,550원 | - |
| 2026.04.01 | - | 11,417,620원 | -6.87% |
- 3월23일에 15만원을 추가 입금하였고, 그 당시에 목표비중이 빠져 있는 자산을 매수 하였습니다.지속적으로도 22~25 사이에 15만원을 지속적으로 입금하려고 합니다.
- 3월 한달간은 15만원을 추가 입금했음에도 수익률은 -6.87%를 기록했습니다. 약 84만원의 손실을 입은 한달이었네요.
- 누적 수익률은 -6.87%로 기록하도록 하겠습니다. 지속적으로 어떻게 자산이 움직이는지 지켜보겠습니다.
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